Сравнение SPXE.L с SPXP.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while SPXP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs -55.01%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 8.99%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 34.61% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and SPXP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SPXE.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
SPXP.L
Сравнение SPXE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.50 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -1.00 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | -1.22 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -99.07% | +74.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -99.07% | +90.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -99.07% | +79.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -99.07% | +75.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -98.91% | +96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -9.46% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 80.81% | -78.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.26% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.79% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 99.37% | -87.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 46.96% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 35.19% | -16.01% |
Сравнение комиссий SPXE.L и SPXP.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и SPXP.L
Ни SPXE.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and SPXP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор