Сравнение SPXD с VTV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам SPXD и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 7.26% |
Correlation
The correlation between SPXD and VTV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. VTV — Ранг доходности на риск
SPXD
VTV
Сравнение SPXD c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.51 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и VTV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -59.27% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.87% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 10.12% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.88% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.66% | -5.88% |
Сравнение комиссий SPXD и VTV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и VTV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXD and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор