Сравнение SPXD с MDLV
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while MDLV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 10.95% | 3.97% |
Correlation
The correlation between SPXD and MDLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. MDLV — Ранг доходности на риск
SPXD
MDLV
Сравнение SPXD c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.08 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и MDLV
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -10.71% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -2.29% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 8.77% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 10.51% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 10.51% | +0.27% |
Сравнение комиссий SPXD и MDLV
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и MDLV
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MDLV в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.78% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and MDLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.02% for SPXD.
They also come from different issuers: Xtrackers and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор