Сравнение SPXD с DEW
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 13.36%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SPXD и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 13.36% | 6.11% |
Correlation
The correlation between SPXD and DEW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. DEW — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEW
Сравнение SPXD c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и DEW
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -65.55% | +58.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.77% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -12.40% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.75% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 12.98% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.41% | -4.57% |
Сравнение комиссий SPXD и DEW
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и DEW
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DEW в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.28% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and DEW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.40% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор