Сравнение SPXD с DEUS
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 13.05%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам SPXD и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 13.05% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SPXD and DEUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. DEUS — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEUS
Сравнение SPXD c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и DEUS
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и DEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -40.47% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -4.31% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и DEUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 11.18% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.56% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 17.97% | -7.13% |
Сравнение комиссий SPXD и DEUS
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и DEUS
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью DEUS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXD and DEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.
SPXD and DEUS have nearly identical dividend yields, around 1.40%.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.17% for DEUS.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор