Сравнение SPXD с VLUE
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 50.18%
- 1 год
- 89.43%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам SPXD и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 47.08% | 19.70% |
Correlation
The correlation between SPXD and VLUE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. VLUE — Ранг доходности на риск
SPXD
VLUE
Сравнение SPXD c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.76 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и VLUE
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -39.47% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -6.01% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 17.34% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.79% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.82% | -9.04% |
Сравнение комиссий SPXD и VLUE
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и VLUE
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and VLUE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.
VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор