Сравнение SPXD с SCHD
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам SPXD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.44% | 2.18% |
Correlation
The correlation between SPXD and SCHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение SPXD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и SCHD
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -33.37% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.87% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.31% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 11.09% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 14.36% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.70% | -5.86% |
Сравнение комиссий SPXD и SCHD
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и SCHD
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHD в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and SCHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.40% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор