Сравнение SPXD с ROE
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while ROE is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.25%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.25% | 8.40% |
Correlation
The correlation between SPXD and ROE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. ROE — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение SPXD c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и ROE
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -19.10% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.38% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.56% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 14.79% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.98% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.98% | -5.14% |
Сравнение комиссий SPXD и ROE
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и ROE
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and ROE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
SPXD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.94% for ROE.
They also come from different issuers: Xtrackers and Astoria. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор