Сравнение SPXD с CBSE
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while CBSE is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.12%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.12% | 2.68% |
Correlation
The correlation between SPXD and CBSE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. CBSE — Ранг доходности на риск
SPXD
CBSE
Сравнение SPXD c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.80 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и CBSE
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -36.30% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -12.30% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 22.55% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 24.06% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 23.78% | -13.00% |
Сравнение комиссий SPXD и CBSE
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и CBSE
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности CBSE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and CBSE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
SPXD has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: Xtrackers and Clough. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор