Сравнение SPXD с FDL
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам SPXD и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 4.30% |
Correlation
The correlation between SPXD and FDL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. FDL — Ранг доходности на риск
SPXD
FDL
Сравнение SPXD c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.45 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и FDL
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -65.93% | +58.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -9.66% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.30% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.31% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.11% | -6.33% |
Сравнение комиссий SPXD и FDL
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и FDL
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and FDL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.
FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор