Сравнение SPXD с EQL
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for EQL.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и EQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 11.01%.
SPXD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SPXD и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 12.18% | 4.54% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 11.01% | 4.16% |
Correlation
The correlation between SPXD and EQL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. EQL — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQL
Сравнение SPXD c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и EQL
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и EQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -35.65% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.24% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и EQL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 9.44% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 14.54% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.48% | -5.79% |
Сравнение комиссий SPXD и EQL
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и EQL
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности EQL в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.35% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.39% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPXD and EQL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.
SPXD has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.35% for EQL.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.27% for EQL.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и EQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор