Сравнение SPXD с DTD
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - SPXD tracks the S&P 500 Diversified Sector Weight Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.81%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам SPXD и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.81% | 5.28% |
Correlation
The correlation between SPXD and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. DTD — Ранг доходности на риск
SPXD
DTD
Сравнение SPXD c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.53 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и DTD
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -58.19% | +50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.34% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 9.31% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.57% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.21% | -5.43% |
Сравнение комиссий SPXD и DTD
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и DTD
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DTD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPXD and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор