Сравнение SPXD с DIVZ
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SPXD is passively managed, while DIVZ is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 5.36%.
SPXD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.76% | 4.54% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 5.36% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SPXD and DIVZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение SPXD c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD и DIVZ
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -15.42% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.41% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.48% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.48% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 12.63% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 12.56% | -1.72% |
Сравнение комиссий SPXD и DIVZ
SPXD берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и DIVZ
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DIVZ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.54% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and DIVZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.40% for SPXD.
They also come from different issuers: Xtrackers and TrueShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор