Сравнение SPXD.L с ^SP100
SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^SP100 (S&P 100 Index) is an index. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.00%/yr vs 13.01%/yr for ^SP100. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и ^SP100
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD.L показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у ^SP100 с доходностью 7.04%.
SPXD.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
^SP100
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам SPXD.L и ^SP100
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 9.15% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.51% | 29.66% | 17.86% | 14.06% |
^SP100 S&P 100 Index | 7.04% | 18.76% | 29.25% | 30.83% | -22.12% | 27.55% | 19.30% | 15.35% |
Correlation
The correlation between SPXD.L and ^SP100 is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between SPXD.L and ^SP100 shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD.L vs. ^SP100 — Ранг доходности на риск
SPXD.L
^SP100
Сравнение SPXD.L c ^SP100 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXD.L | ^SP100 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.64 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 6.34 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и ^SP100
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки ^SP100 в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и ^SP100.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD.L | ^SP100 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -61.31% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -11.30% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -19.89% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -27.23% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.88% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -12.64% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.92% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и ^SP100
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.15%, в то время как у S&P 100 Index (^SP100) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP100. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD.L | ^SP100 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.77% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.79% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 13.53% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.89% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.49% | -0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD.L and ^SP100 have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и ^SP100
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор