PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с ^SP100
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXD.L с ^SP100

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100).

SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и ^SP100

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXD.L и ^SP100

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.28%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у ^SP100 с доходностью -6.48%.

SPXD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.34%
1 год
17.54%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

S&P 100 Index

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DESPXD.L с VOO
Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с ^NDX

Доходность на риск

SPXD.L vs. ^SP100 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c ^SP100 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.L^SP100Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.49

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

5.75

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. ^SP100 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP100 равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и ^SP100, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.L^SP100Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPXD.L и ^SP100 составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и ^SP100

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки ^SP100 в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и ^SP100.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXD.L^SP100Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-61.31%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.30%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-27.23%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-7.79%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-12.71%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.13%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и ^SP100

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 4.37%, в то время как у S&P 100 Index (^SP100) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP100. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXD.L^SP100Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.06%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.33%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.74%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.44%

-0.64%