PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXD.L с ^SP100
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и ^SP100

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ^SP100 с доходностью 9.46%.


SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.25%
1 год
27.99%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*

^SP100

1 день
0.35%
1 месяц
4.77%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
28.71%
3 года*
23.43%
5 лет*
14.42%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и ^SP100


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
^SP100
S&P 100 Index
9.46%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%13.95%

Correlation

The correlation between SPXD.L and ^SP100 is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between SPXD.L and ^SP100 shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

S&P 100 Index

Доходность на риск

SPXD.L vs. ^SP100 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c ^SP100 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXD.L^SP100Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.55

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

10.65

+3.91

SPXD.L vs. ^SP100 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP100 равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и ^SP100, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXD.L^SP100Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и ^SP100

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки ^SP100 в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и ^SP100.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXD.L^SP100Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-61.31%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.30%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.89%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-27.23%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.68%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-12.67%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.70%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и ^SP100

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и S&P 100 Index (^SP100) имеют волатильность 3.10% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXD.L^SP100Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.52%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.68%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.75%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.47%

-0.77%

Часто задаваемые вопросы


SPXD.L and ^SP100 have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и ^SP100

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор