Сравнение SPXD.L с D5BM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE).
SPXD.L и D5BM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXD.L или D5BM.DE.
Основные характеристики
| SPXD.L | D5BM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.32% | 32.44% |
| Дох-ть за 1 год | 34.52% | 38.55% |
| Дох-ть за 3 года | 10.12% | 12.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 16.53% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 20.77 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 11.90% |
| Макс. просадка | -33.98% | -33.77% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXD.L и D5BM.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и D5BM.DE
С начала года, SPXD.L показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у D5BM.DE с доходностью 32.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXD.L и D5BM.DE
SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии D5BM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXD.L c D5BM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и D5BM.DE
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0.93% | 1.51% | 1.68% | 1.31% | 1.55% | 1.87% | 0.00% |
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и D5BM.DE
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке D5BM.DE в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и D5BM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и D5BM.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.