Сравнение SPXD.L с SPPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE).
SPXD.L и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Leaders. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXD.L или SPPY.DE.
Основные характеристики
| SPXD.L | SPPY.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.45% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 33.49% | 31.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.49% | 11.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 18.41 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.56% |
| Макс. просадка | -33.98% | -33.31% |
| Текущая просадка | -1.54% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между SPXD.L и SPPY.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и SPPY.DE
С начала года, SPXD.L показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 23.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXD.L и SPPY.DE
SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXD.L c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и SPPY.DE
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0.97% | 1.51% | 1.68% | 1.31% | 1.55% | 1.87% | 0.00% |
SPPY.DE SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и SPPY.DE
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и SPPY.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) имеют волатильность 2.84% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.