PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXD.L с FBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).

SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXD.L и FBCVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.14%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью -0.15%.

SPXD.L

1 день
2.42%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-0.98%
1 год
18.36%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с SPYSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DESPXD.L с VOOSPXD.L с ^SP100
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с VOOFBCVX с FNDXFBCVX с DIA

Сравнение комиссий SPXD.L и FBCVX

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SPXD.L vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LFBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.67

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.02

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.15

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

3.91

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.30

+0.51

Корреляция

Корреляция между SPXD.L и FBCVX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и FBCVX

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FBCVX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.25%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и FBCVX

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и FBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXD.LFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-63.75%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.29%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-14.82%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.83%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.76%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.72%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и FBCVX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXD.LFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.39%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.30%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.60%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.60%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.09%

+0.72%