Сравнение SPXD.L с FBCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).
SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXD.L или FBCVX.
Основные характеристики
| SPXD.L | FBCVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.25% | 11.34% |
| Дох-ть за 1 год | 36.08% | 20.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 19.96 | 9.37 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 10.88% |
| Макс. просадка | -33.98% | -63.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXD.L и FBCVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и FBCVX
С начала года, SPXD.L показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью 11.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXD.L и FBCVX
SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXD.L c FBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и FBCVX
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FBCVX в 6.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0.95% | 1.51% | 1.68% | 1.31% | 1.55% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 6.51% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и FBCVX
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и FBCVX
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеют волатильность 3.59% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.