PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с FBCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) are both funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 9.23%/yr for FBCVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.63%/yr for FBCVX.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью 16.16%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.25%
1 год
27.99%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

FBCVX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.41%
1 год
29.31%
3 года*
13.92%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и FBCVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.16%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%11.90%

Correlation

The correlation between SPXD.L and FBCVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.44

The correlation between SPXD.L and FBCVX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и FBCVX

Секторы
SPXD.L
FBCVX

Технологии

35.6%
13.6%

Финансовые услуги

11.8%
18.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
12.7%

Промышленность

8.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
7.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Недвижимость

1.9%
4.9%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

SPXD.L
35.6%
FBCVX
13.6%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
FBCVX
18.4%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
FBCVX
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
FBCVX
8.4%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
FBCVX
12.7%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
FBCVX
12.4%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
FBCVX
5.4%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
FBCVX
7.8%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
FBCVX
3.4%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
FBCVX
4.9%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
FBCVX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DESPXD.L с ^SP100
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с FNDXFBCVX с VOOFBCVX с DIA

Доходность на риск

SPXD.L vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LFBCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.38

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.12

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

12.46

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.34

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и FBCVX

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и FBCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-63.75%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.29%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-14.82%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-14.82%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.10%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-10.69%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.32%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и FBCVX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.34%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.59%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.30%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.68%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.09%

+0.61%

Сравнение комиссий SPXD.L и FBCVX

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и FBCVX

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FBCVX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.54%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and FBCVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и FBCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор