Сравнение SPXD.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXD.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXD.L или SPY.
Основные характеристики
| SPXD.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.24% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.52% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.67% |
| Макс. просадка | -33.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.69% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между SPXD.L и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXD.L и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXD.L показывает доходность 18.24%, а SPY немного выше – 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXD.L и SPY
SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD.L и SPY
Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.00% | 1.51% | 1.68% | 1.31% | 1.55% | 1.87% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPXD.L и SPY
Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD.L и SPY
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.85% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.