Сравнение SPXC с TMUS
SPXC (SPX Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SPXC returned 31.53%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.53% против 16.66% соответственно.
SPXC
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 31.53%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам SPXC и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 14.99% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between SPXC and TMUS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between SPXC and TMUS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXC:
$11.62B
TMUS:
$208.40B
SPXC:
$5.19
TMUS:
$9.41
SPXC:
44.34
TMUS:
20.09
SPXC:
0.01
TMUS:
0.31
SPXC:
4.78
TMUS:
2.34
SPXC:
5.09
TMUS:
3.73
SPXC:
$2.35B
TMUS:
$90.53B
SPXC:
$909.30M
TMUS:
$34.92B
SPXC:
$475.30M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. TMUS — Ранг доходности на риск
SPXC
TMUS
Сравнение SPXC c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXC | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.52 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.88 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXC и TMUS
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -86.29% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -30.37% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -33.65% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -33.65% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -33.65% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -29.12% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.01% | -25.96% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 17.87% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и TMUS
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 7.72% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.00% | 19.08% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.72% | 24.99% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 23.90% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 26.08% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и TMUS
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXC и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXC и TMUS
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPXC and TMUS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (11.30%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs TMUS's -86.29%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор