PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXC с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SPXC и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.53% против 16.66% соответственно.


SPXC

1 день
-1.47%
1 месяц
13.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
4.60%
1 год
48.95%
3 года*
39.38%
5 лет*
31.04%
10 лет*
31.53%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
1.03%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXC и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXC
SPX Corporation
14.99%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between SPXC and TMUS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between SPXC and TMUS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXC:

$11.62B

TMUS:

$208.40B

EPS

SPXC:

$5.19

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

SPXC:

44.34

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

SPXC:

0.01

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

SPXC:

4.78

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

SPXC:

5.09

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

SPXC:

$2.35B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXC:

$909.30M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

SPXC:

$475.30M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPX Corporation

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

SPXC vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXCTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.52

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.88

+5.87

SPXC vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXC и TMUS

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXCTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.12%

-86.29%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-30.37%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-33.65%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-33.65%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-33.65%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-29.12%

+23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.01%

-25.96%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

17.87%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и TMUS

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXCTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

7.72%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

19.08%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

24.99%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

23.90%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

26.08%

+11.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и TMUS

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
566.80M
23.11B
(SPXC) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPXC и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPX Corporation и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
40.7%
0
Активы портфеля
SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


SPXC and TMUS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.30%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs TMUS's -86.29%.

SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXC и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор