Сравнение SPXB с VTC
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPXB tracks the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXB и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.13% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.60% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | 1.05% |
Correlation
The correlation between SPXB and VTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.79 |
The correlation between SPXB and VTC shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. VTC — Ранг доходности на риск
SPXB
VTC
Сравнение SPXB c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.32 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPXB и VTC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.68% | — |
Сравнение комиссий SPXB и VTC
SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и VTC
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.93% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and VTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.
VTC has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.04% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор