PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXB с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXB и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXB

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и IBDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.13%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%1.15%

Correlation

The correlation between SPXB and IBDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.65

The correlation between SPXB and IBDR shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Доходность на риск

SPXB vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXB

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXB vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXBIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

Просадки

Сравнение просадок SPXB и IBDR


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXBIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и IBDR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXBIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

Сравнение комиссий SPXB и IBDR

SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и IBDR

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXB and IBDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for SPXB.

SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.10% for IBDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор