PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с SSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с SSIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, SPWO returned 47.54% vs 32.77% for SSIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Sextant International Fund (SSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у SSIFX с доходностью 20.72%.

SPWO

1 день
0.09%
1 месяц
8.23%
С начала года
26.98%
6 месяцев
27.41%
1 год
47.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSIFX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.72%
6 месяцев
20.49%
1 год
32.77%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и SSIFX

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.98%26.32%9.25%2.96%
SSIFX
Sextant International Fund		20.72%22.73%1.26%1.99%

Correlation

The correlation between SPWO and SSIFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SPWO and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Sextant International Fund

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с AMAGXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SPMOSSIFX с SGHIX

Доходность на риск

SPWO vs. SSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c SSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOSSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.73

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.43

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.77

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

9.63

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. SSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SSIFX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и SSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOSSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.73

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.48

+0.96

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SSIFX

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOSSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-56.24%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.38%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.61%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-11.82%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SSIFX

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Sextant International Fund (SSIFX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOSSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.35%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.73%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

19.77%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.82%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.00%

+1.02%

Сравнение комиссий SPWO и SSIFX

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SSIFX

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SSIFX в 13.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSIFX
Sextant International Fund		13.34%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and SSIFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.55%) compared to SSIFX (6.35%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs SSIFX's -56.24%.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и SSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор