PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

ISDW.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям ISDU.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.54% соответственно.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVVISDW.L с UMMA
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.LISDU.L с FEX.L

Сравнение комиссий ISDW.L и ISDU.L

И ISDW.L, и ISDU.L имеют комиссию равную 0.30%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDW.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.47

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.10

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.71

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

11.01

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и ISDU.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и ISDU.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и ISDU.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-37.79%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.98%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-21.98%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.01%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.70%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.24%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и ISDU.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.12%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.56%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.77%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.02%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.07%

-0.47%