PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

ISDW.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%9.43%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		27.28%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%
Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 27.28%.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

VUAG.L

1 день
0.00%
1 месяц
28.82%
С начала года
27.28%
6 месяцев
30.95%
1 год
55.70%
3 года*
30.04%
5 лет*
18.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVVISDW.L с UMMA
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий ISDW.L и VUAG.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

ISDW.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.42

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

4.60

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

7.16

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

32.37

-20.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и VUAG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и VUAG.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и VUAG.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-25.61%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-24.47%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-24.47%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-24.47%

+20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.58%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.48%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и VUAG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

31.12%

-26.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

31.75%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

39.01%

-23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

22.38%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

39.29%

-23.69%