Сравнение ISDW.L с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
ISDW.L и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDW.L и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDW.L и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 1.51% | 19.35% | 5.72% | 23.61% | -11.80% | 21.40% | 8.33% | 0.72% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.
ISDW.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.00%
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDW.L и SPUS
ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
ISDW.L vs. SPUS — Ранг доходности на риск
ISDW.L
SPUS
Сравнение ISDW.L c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDW.L | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.85 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.02 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 8.55 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDW.L | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ISDW.L и SPUS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDW.L и SPUS
Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 1.09% | 1.11% | 1.38% | 1.56% | 2.02% | 1.47% | 1.38% | 1.80% | 1.87% | 1.54% | 1.70% | 1.77% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISDW.L и SPUS
Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDW.L | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -30.80% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.76% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -28.06% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -6.85% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.35% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.01% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDW.L и SPUS
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDW.L | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.10% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.27% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 20.91% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 19.19% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 21.43% | -5.83% |