PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с VWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

ISDW.L и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.38%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.63% соответственно.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

VWRD.L

1 день
2.93%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.03%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с IVVISDW.L с UMMA
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Сравнение комиссий ISDW.L и VWRD.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

ISDW.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.42

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.98

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.47

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

9.84

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и VWRD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и VWRD.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VWRD.L в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и VWRD.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-33.83%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.45%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-26.02%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.83%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.54%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.66%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.21%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и VWRD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.74%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.21%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.45%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

15.64%

-0.04%