PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с FPXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 49.03% vs 49.62% for FPXI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 34.41%.

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и FPXI

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%1.48%

Correlation

The correlation between SPWO and FPXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SPWO and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и FPXI

Секторы
SPWO
FPXI

Технологии

48.9%
31.4%

Промышленность

11.7%
22.6%

Здравоохранение

10.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.2%

Сырьевые материалы

6.5%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Энергетика

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.5%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.9%

Финансовые услуги

0.0%
5.0%

Технологии

SPWO
48.9%
FPXI
31.4%

Промышленность

SPWO
11.7%
FPXI
22.6%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
FPXI
11.9%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
FPXI
7.2%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
FPXI
14.8%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
FPXI
0.8%

Энергетика

SPWO
2.0%
FPXI
2.3%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
FPXI
2.5%

Недвижимость

SPWO
0.6%
FPXI
0.6%

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
FPXI
0.9%

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
FPXI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO

Доходность на риск

SPWO vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.89

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.38

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

11.66

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.48

+0.96

Просадки

Сравнение просадок SPWO и FPXI

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-55.78%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.77%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.36%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-20.26%

+17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.27%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и FPXI

Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 7.56%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.88%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

19.74%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

23.42%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

21.57%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.18%

-2.14%

Сравнение комиссий SPWO и FPXI

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и FPXI

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FPXI в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and FPXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to SPWO (7.56%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, FPXI leads with 49.62% vs 49.03% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 49.62% return vs 49.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

SPWO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.59% for FPXI.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: SP Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.70% for FPXI.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор