PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

SPVM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.86% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий SPVM и VOOG

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPVM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.62

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.81

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPVM и VOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и VOOG

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и VOOG

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-32.73%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.71%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-32.73%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-32.73%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-9.07%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.01%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.54%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и VOOG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.28%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.68%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.28%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.16%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

20.65%

-1.07%