Сравнение SPVM с SMOM
SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. SPVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 6.85%.
SPVM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.38%
SMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 10.28% | 6.63% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 6.85% | 2.78% |
Correlation
The correlation between SPVM and SMOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
SPVM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPVM и SMOM
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -7.45% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.70% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.50% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.77% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 12.77% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 12.77% | +6.78% |
Сравнение комиссий SPVM и SMOM
SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и SMOM
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.01% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
SPVM and SMOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.15% for SMOM.
SPVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для SPVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор