PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. SPVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

SMOM

1 день
0.27%
1 месяц
5.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и SMOM

2026 (YTD)2025
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%6.61%
SMOM
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF		9.82%2.81%

Correlation

The correlation between SPVM and SMOM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с SMOM:
SMOM с SEIMSMOM с SPMOSMOM с EZMOSMOM с JOETSMOM с FNDXSMOM с EEMOSMOM с AMOM

Доходность на риск

SPVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMOM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.45

-0.82

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SMOM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-7.45%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-1.48%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

12.62%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

12.62%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

12.62%

+6.95%

Сравнение комиссий SPVM и SMOM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SMOM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SMOM в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOM
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SMOM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.15% for SMOM.

SPVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.63% for SMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор