PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

SPVM и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.01% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий SPVM и RSPU

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.43

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.02

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPVM и RSPU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и RSPU

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и RSPU

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-48.08%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.35%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-21.86%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-36.85%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.74%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.88%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.37%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и RSPU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.73%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.78%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.34%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.81%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

19.04%

+0.54%