PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с QQQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 10.09%/yr vs 14.74%/yr for QQQA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.37%.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

QQQA

1 день
2.20%
1 месяц
23.31%
С начала года
65.37%
6 месяцев
67.98%
1 год
88.43%
3 года*
34.58%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%5.82%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.37%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between SPVM and QQQA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.50

The correlation between SPVM and QQQA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и QQQA

Секторы
SPVM
QQQA

Финансовые услуги

37.0%

-

Коммунальные услуги

14.2%

-

Энергетика

8.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.2%

Здравоохранение

6.3%
7.8%

Технологии

5.3%
65.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Промышленность

4.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
QQQA

-

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
QQQA

-

Энергетика

SPVM
8.7%
QQQA
9.1%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
QQQA
4.2%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
QQQA
7.8%

Технологии

SPVM
5.3%
QQQA
65.2%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
QQQA

-

Промышленность

SPVM
4.4%
QQQA

-

Недвижимость

SPVM
1.9%
QQQA

-

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

SPVM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.41

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.00

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.11

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

22.85

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.41

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPVM и QQQA

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-38.44%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-14.54%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-30.84%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-38.44%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-15.68%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.88%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и QQQA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.79%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

10.17%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

22.18%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

26.05%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

25.83%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

25.77%

-6.20%

Сравнение комиссий SPVM и QQQA

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и QQQA

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and QQQA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.17%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.74% vs 10.09% for SPVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.74% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.06% for QQQA.

SPVM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор