PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SPUU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SPUU returned 38.21%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%21.72%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SPUU and XTJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between SPUU and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и XTJL

Секторы
SPUU
XTJL

Технологии

16.5%
36.2%

Финансовые услуги

4.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Технологии

SPUU
16.5%
XTJL
36.2%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
XTJL
11.9%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
XTJL
10.1%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
XTJL
8.4%

Промышленность

SPUU
3.3%
XTJL
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
XTJL
4.9%

Энергетика

SPUU
1.4%
XTJL
3.5%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
XTJL
2.3%

Недвижимость

SPUU
0.8%
XTJL
1.9%

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
XTJL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SPUU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.12

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.14

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.07

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

17.37

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPUU и XTJL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-23.24%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-5.12%

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-16.70%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.04%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

0.90%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и XTJL

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.33%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

5.72%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

7.43%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

15.22%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

15.22%

+20.55%

Сравнение комиссий SPUU и XTJL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и XTJL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPUU and XTJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, SPUU leads with 38.21% vs 14.68% for XTJL. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 38.21% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.79% for XTJL.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор