PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с PWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.69%/yr vs 18.33%/yr for PWB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 25.98%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции PWB по среднегодовой доходности: 24.69% против 18.33% соответственно.

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between SPUU and PWB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between SPUU and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и PWB

Секторы
SPUU
PWB

Технологии

39.0%
48.9%

Финансовые услуги

11.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
3.2%

Промышленность

7.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.4%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

SPUU
39.0%
PWB
48.9%

Финансовые услуги

SPUU
11.1%
PWB
9.2%

Коммуникационные услуги

SPUU
10.6%
PWB
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPUU
9.9%
PWB
4.8%

Здравоохранение

SPUU
8.3%
PWB
3.2%

Промышленность

SPUU
7.8%
PWB
14.8%

Потребительский защитный сектор

SPUU
4.5%
PWB
7.4%

Энергетика

SPUU
3.1%
PWB

-

Коммунальные услуги

SPUU
2.1%
PWB
1.6%

Недвижимость

SPUU
1.8%
PWB

-

Сырьевые материалы

SPUU
1.7%
PWB
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

SPUU vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.14

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.78

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

14.63

-4.02

SPUU vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и PWB

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-52.58%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.11%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-22.10%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-31.41%

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-32.36%

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.10%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-8.23%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.89%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и PWB

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 8.72% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.70%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

16.70%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

19.80%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

21.23%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.83%

20.83%

+15.00%

Сравнение комиссий SPUU и PWB

SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и PWB

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and PWB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (8.72%) compared to PWB (8.70%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 18.33% for PWB. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for PWB.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор