PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с HOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPUU is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, SPUU returned 53.61% vs -29.31% for HOOG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и HOOG

2026 (YTD)2025
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%38.39%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-60.40%291.44%

Correlation

The correlation between SPUU and HOOG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between SPUU and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD

Доходность на риск

SPUU vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.22

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.64

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.34

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

-0.55

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.22

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPUU и HOOG

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-86.94%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-86.94%

+68.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-81.53%

+80.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-37.56%

+28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

53.22%

-49.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и HOOG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.71%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

41.51%

-35.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

100.64%

-82.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

137.15%

-113.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

144.88%

-111.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

144.88%

-109.11%

Сравнение комиссий SPUU и HOOG

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HOOG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и HOOG

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HOOG в 31.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		31.07%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and HOOG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (41.51%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs -29.31% for HOOG. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 1.34% for SPUU.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.75% for HOOG.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор