Сравнение SPUU с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
SPUU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUU и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.57% | 38.39% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -68.81% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -68.81%.
SPUU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 21.88%
HOOG
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -68.81%
- 6 месяцев
- -84.18%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и HOOG
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
SPUU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SPUU
HOOG
Сравнение SPUU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.44 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 0.92 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и HOOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и HOOG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HOOG в 39.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.75% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 39.45% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и HOOG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -86.94% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -86.94% | +68.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -85.45% | +73.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -30.39% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 41.72% | -36.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.53%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 31.45%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 31.45% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 100.69% | -81.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 143.16% | -106.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 143.39% | -109.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 143.39% | -107.67% |