Сравнение SPUT с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
SPUT и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 61.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и TSMY
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
SPUT vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SPUT
TSMY
Сравнение SPUT c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.59 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.10 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 5.34 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 18.33 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.59 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и TSMY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и TSMY
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и TSMY
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -31.15% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -15.50% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -9.44% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -5.82% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.52% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и TSMY
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 12.27% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 23.03% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 31.08% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 33.38% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 33.38% | -21.47% |