PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с SPIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

SPUT и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и SPIN

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.53%13.20%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.

SPUT

1 день
1.33%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.34%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий SPUT и SPIN

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPUT vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.44

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.62

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPUT и SPIN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и SPIN

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности SPIN в 8.42%

TTM20252024
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.04%4.66%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.42%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и SPIN

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-16.85%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.88%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.35%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.33%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.57%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и SPIN

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.97%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.05%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

16.34%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.90%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

14.90%

-2.98%