PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs 26.98% for QFLR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUT показывает доходность 7.26%, а QFLR немного ниже – 6.90%.

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и QFLR

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.26%13.20%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%24.37%

Correlation

The correlation between SPUT and QFLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between SPUT and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUT и QFLR

Секторы
SPUT
QFLR

Технологии

35.7%
50.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
18.4%

Финансовые услуги

11.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.1%

Здравоохранение

8.7%
3.2%

Промышленность

8.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.2%

Энергетика

3.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPUT
35.7%
QFLR
50.8%

Коммуникационные услуги

SPUT
11.7%
QFLR
18.4%

Финансовые услуги

SPUT
11.1%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.2%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

SPUT
8.7%
QFLR
3.2%

Промышленность

SPUT
8.4%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.8%
QFLR
9.2%

Энергетика

SPUT
3.6%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

SPUT
2.3%
QFLR
1.5%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
QFLR
0.0%

Недвижимость

SPUT
1.8%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с VOOQFLR с VT

Доходность на риск

SPUT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.41

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.26

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.56

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

15.19

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPUT и QFLR

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-13.97%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.61%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.50%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.78%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.50%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.53%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.05%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

11.28%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

12.62%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

12.62%

-1.36%

Сравнение комиссий SPUT и QFLR

SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и QFLR

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.03%4.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and QFLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.53%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 18.82% for SPUT. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for QFLR.

SPUT is categorized as Derivative Income, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.89% for QFLR.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор