PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

SPUT и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и PJUL

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий SPUT и PJUL

И SPUT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

SPUT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.17

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.12

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

11.94

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPUT и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и PJUL

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и PJUL

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-18.17%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.99%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.68%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.50%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и PJUL

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.93%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.17%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.09%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

8.58%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

10.12%

+1.79%