Сравнение SPUT с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
SPUT и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и FYEE
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
SPUT vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SPUT
FYEE
Сравнение SPUT c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.97 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и FYEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и FYEE
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и FYEE
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -18.79% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.60% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.26% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -2.40% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.21% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и FYEE
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.93% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.49% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.88% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 14.31% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 14.31% | -2.40% |