PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUT с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUT и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и FYEE


Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий SPUT и FYEE

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

SPUT vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUTFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.97

-0.50

SPUT vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUTFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.95

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPUT и FYEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и FYEE

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FYEE в 8.27%


Просадки

Сравнение просадок SPUT и FYEE

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUTFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-18.79%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-11.60%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.26%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.40%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и FYEE

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUTFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.93%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.49%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.88%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

14.31%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

14.31%

-2.40%