Сравнение SPUT с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
SPUT и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 2.05% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и COSW
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
SPUT vs. COSW — Ранг доходности на риск
SPUT
COSW
Сравнение SPUT c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и COSW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и COSW
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и COSW
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -12.17% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.74% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -4.04% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 25.26% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 25.26% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 25.26% | -13.35% |