Сравнение SPUT с BITY
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs -37.35% for BITY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 16.19% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between SPUT and BITY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. BITY — Ранг доходности на риск
SPUT
BITY
Сравнение SPUT c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.85 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | -0.81 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | -1.41 | +24.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.94 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.70 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и BITY
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -46.36% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -46.36% | +42.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -45.49% | +45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -19.67% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 26.48% | -25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и BITY
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.50%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 9.68% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 31.24% | -25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 39.94% | -32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 39.02% | -27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 39.02% | -27.76% |
Сравнение комиссий SPUT и BITY
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и BITY
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and BITY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for SPUT.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.65% for BITY.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор