PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и PAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPMFXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SPUSX и PAGRX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund

Доходность на риск

SPUSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.49

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.21

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

16.28

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.74

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPUSX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и PAGRX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и PAGRX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-55.87%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.80%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-36.52%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-10.09%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и PAGRX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 5.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.77%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.91%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

25.69%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

24.53%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

24.49%

-5.24%