График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic US Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) показал доход в -3.27% с начала года и 13.88% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic US Equity Fund
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPUSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 1.59% | -7.45% | -3.27% | |||||||||
| 2025 | 3.62% | -1.88% | -5.48% | -1.23% | 5.58% | 4.52% | 1.33% | 3.02% | 2.42% | -0.19% | 1.18% | 0.04% | 13.14% |
| 2024 | -0.78% | 5.66% | 4.27% | -4.75% | 4.51% | 1.11% | 3.62% | 1.75% | 1.66% | 0.54% | 5.76% | -6.03% | 17.83% |
| 2023 | 5.73% | -2.63% | -0.24% | 0.72% | -2.45% | 7.31% | 3.56% | -1.75% | -4.31% | -3.11% | 8.58% | 8.15% | 19.93% |
| 2022 | -5.34% | -1.37% | 2.78% | -7.20% | 1.08% | -8.59% | 8.65% | -3.21% | -8.85% | 9.97% | 5.44% | -5.13% | -13.24% |
| 2021 | 0.08% | 4.17% | 4.87% | 4.64% | 1.50% | 0.85% | 1.54% | 2.69% | -4.16% | 6.09% | -1.45% | 4.85% | 28.30% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic US Equity Fund: годовая альфа составляет 3.33%, бета — 0.69, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 13.11.2018.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.69 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.33%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 97.24%
- Участие в снижении
- 100.36%
Комиссия
Комиссия SPUSX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPUSX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic US Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $2.28 | $0.57 | $0.47 | $1.02 | $0.14 | $0.23 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.50% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic US Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic US Equity Fund показал максимальную просадку в 36.46%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic US Equity Fund составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.46% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 166 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -21.72% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.15% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 72 | 23 июл. 2025 г. | 155 |
| -15.44% | 4 дек. 2018 г. | 15 | 26 дек. 2018 г. | 33 | 13 февр. 2019 г. | 48 |
| -8.14% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...