- ISIN
- US87190B1026
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции SPUSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) показал доход в 12.43% с начала года и 25.64% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic US Equity Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPUSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 1.59% | -5.01% | 9.29% | 2.90% | 0.70% | 12.43% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -1.88% | -5.48% | -1.23% | 5.58% | 4.52% | 1.33% | 3.02% | 2.42% | -0.19% | 1.18% | 0.04% | 13.14% |
| 2024 | -0.78% | 5.66% | 4.27% | -4.75% | 4.51% | 1.11% | 3.62% | 1.75% | 1.66% | 0.54% | 5.76% | -6.03% | 17.83% |
| 2023 | 5.73% | -2.63% | -0.24% | 0.72% | -2.45% | 7.31% | 3.56% | -1.75% | -4.31% | -3.11% | 8.58% | 8.15% | 19.93% |
| 2022 | -5.34% | -1.37% | 2.78% | -7.20% | 1.08% | -8.59% | 8.65% | -3.21% | -8.85% | 9.97% | 5.44% | -5.13% | -13.24% |
| 2021 | 0.08% | 4.17% | 4.87% | 4.64% | 1.50% | 0.85% | 1.54% | 2.69% | -4.16% | 6.09% | -1.45% | 4.85% | 28.30% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic US Equity Fund has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.69, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2018.
- This fund generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 95.90%
- Участие в снижении
- 100.52%
Комиссия
Комиссия SPUSX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPUSX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 13.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic US Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $2.28 | $0.57 | $0.47 | $1.02 | $0.14 | $0.23 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.59% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic US Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic US Equity Fund показал максимальную просадку в 36.46%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.46%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.72%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.15%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 3mo 16d | 7mo 19dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.44%дек. 2018 г. | 22d | 1mo 19d | 2mo 11dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.14%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SPUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -56.78% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -18.90% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.43% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -10.72% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPUSX
Добавьте Symmetry Panoramic US Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPUSX