PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUSX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с HLAL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUSX или HLAL.

Корреляция

Корреляция между SPUSX и HLAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUSX:

0.53

HLAL:

0.31

Коэф-т Сортино

SPUSX:

0.92

HLAL:

0.66

Коэф-т Омега

SPUSX:

1.13

HLAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPUSX:

0.55

HLAL:

0.35

Коэф-т Мартина

SPUSX:

1.97

HLAL:

1.23

Индекс Язвы

SPUSX:

5.52%

HLAL:

6.17%

Дневная вол-ть

SPUSX:

19.33%

HLAL:

20.63%

Макс. просадка

SPUSX:

-38.43%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

SPUSX:

-4.16%

HLAL:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -1.55%.

SPUSX

С начала года

1.74%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-0.50%

1 год

10.18%

5 лет

17.19%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-1.55%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

0.68%

1 год

6.30%

5 лет

17.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUSX и HLAL

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUSX и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг риск-скорректированной доходности SPUSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUSX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и HLAL

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности HLAL в 0.68%

TTM2024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		15.61%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.68%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и HLAL

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и HLAL

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 5.32%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...