PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUSX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUSX и HLAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
61.75%
124.37%
SPUSX
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUSX:

1.37

HLAL:

1.39

Коэф-т Сортино

SPUSX:

1.90

HLAL:

1.85

Коэф-т Омега

SPUSX:

1.25

HLAL:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPUSX:

1.75

HLAL:

2.00

Коэф-т Мартина

SPUSX:

8.86

HLAL:

7.47

Индекс Язвы

SPUSX:

2.06%

HLAL:

2.49%

Дневная вол-ть

SPUSX:

13.34%

HLAL:

13.38%

Макс. просадка

SPUSX:

-38.43%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

SPUSX:

-6.00%

HLAL:

-3.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUSX показывает доходность 18.14%, а HLAL немного ниже – 17.56%.


SPUSX

С начала года

18.14%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

7.09%

1 год

20.43%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

17.56%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

5.57%

1 год

17.65%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUSX и HLAL

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
График комиссии SPUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUSX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.371.39
Коэффициент Сортино SPUSX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.901.85
Коэффициент Омега SPUSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.25
Коэффициент Кальмара SPUSX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.752.00
Коэффициент Мартина SPUSX, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.867.47
SPUSX
HLAL

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.39
SPUSX
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и HLAL

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности HLAL в 0.68%


TTM202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
1.14%1.34%1.23%0.73%1.11%1.09%0.44%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.68%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и HLAL

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.00%
-3.22%
SPUSX
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и HLAL

Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 4.00% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
4.11%
SPUSX
HLAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab