PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%6.52%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с SPUSSPUSX с SPMFXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILXSPUSX с SPGBX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий SPUSX и HLAL

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

SPUSX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.77

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.08

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPUSX и HLAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и HLAL

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и HLAL

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-33.57%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.15%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-23.18%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.39%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.10%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.89%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и HLAL

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 5.14%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.86%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.16%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.53%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.53%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.33%

-1.08%