PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUSX с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both funds - SPUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Symmetry Partners, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, SPUSX returned 11.46%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPUSX charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

SPUSX

1 день
0.59%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
25.64%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUSX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		12.43%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%1.10%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between SPUSX and SPUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between SPUSX and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPGEXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGBXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

SPUSX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.79

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.79

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

16.32

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUSX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUSX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и SPUS

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-30.80%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.66%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-22.82%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-28.06%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.21%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и SPUS

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) составляет 3.11%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SPUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.00%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.84%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.16%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

19.23%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

21.28%

-2.17%

Сравнение комиссий SPUSX и SPUS

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и SPUS

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		5.59%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SPUSX and SPUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to SPUSX (3.11%). In terms of maximum drawdown, SPUSX dropped -36.46% vs SPUS's -30.80%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUSX и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор