Сравнение SPUS с SFYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).
SPUS и SFYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SFYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -7.80%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SFYF
SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Доходность на риск
SPUS vs. SFYF — Ранг доходности на риск
SPUS
SFYF
Сравнение SPUS c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.92 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.27 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.44 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и SFYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SFYF
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SFYF
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SFYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -56.09% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -15.18% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -56.09% | +28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -11.03% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -16.93% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.64% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SFYF
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.10%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.67% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 14.70% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 26.06% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 30.54% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 30.91% | -9.48% |