PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с ISDU.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while ISDU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 14.50%/yr for ISDU.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 23.62%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
0.83%
1 месяц
13.22%
С начала года
23.62%
6 месяцев
24.88%
1 год
42.22%
3 года*
20.40%
5 лет*
14.50%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и ISDU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		23.62%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%0.78%

Correlation

The correlation between SPUS and ISDU.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between SPUS and ISDU.L shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPUS и ISDU.L

Секторы
SPUS
ISDU.L

Технологии

57.3%
49.7%

Здравоохранение

11.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.8%

Промышленность

7.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.4%

Энергетика

3.3%
12.3%

Сырьевые материалы

3.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Финансовые услуги

-

-

Технологии

SPUS
57.3%
ISDU.L
49.7%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
ISDU.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
ISDU.L
8.8%

Промышленность

SPUS
7.0%
ISDU.L
7.7%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
ISDU.L
0.4%

Энергетика

SPUS
3.3%
ISDU.L
12.3%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
ISDU.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
ISDU.L
4.2%

Недвижимость

SPUS
1.4%
ISDU.L
0.1%

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
ISDU.L
0.7%

Финансовые услуги

SPUS

-

ISDU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.LISDU.L с UC95.L

Доходность на риск

SPUS vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.48

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.09

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

20.40

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SPUS и ISDU.L

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-37.79%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.90%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-21.98%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.98%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.20%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и ISDU.L

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.02%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.93%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.05%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.17%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.18%

+5.10%

Сравнение комиссий SPUS и ISDU.L

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и ISDU.L

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ISDU.L в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.61%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and ISDU.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while ISDU.L is Large Cap Blend Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор