Сравнение ISDU.L с UC95.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).
ISDU.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и UC95.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDU.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 6.85% | 20.62% | -6.04% | 14.03% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.08% | 6.66% | 13.53% | 5.72% | -6.94% | 24.94% | 3.50% | 29.54% | -1.90% | 15.82% |
Разные валюты инструментов
ISDU.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции ISDU.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.43% соответственно.
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
UC95.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDU.L и UC95.L
ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.
Доходность на риск
ISDU.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
UC95.L
Сравнение ISDU.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDU.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.03 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.13 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.01 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 0.02 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDU.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.03 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISDU.L и UC95.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и UC95.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UC95.L в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и UC95.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и UC95.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDU.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -28.11% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.07% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -11.32% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | -28.11% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.17% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.07% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.39% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и UC95.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.96% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.56% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 12.72% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 12.62% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.08% | +1.99% |