PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDU.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и UC95.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.08%6.66%13.53%5.72%-6.94%24.94%3.50%29.54%-1.90%15.82%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции ISDU.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.43% соответственно.


ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

UC95.L

1 день
0.63%
1 месяц
-5.88%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
0.44%
3 года*
9.41%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий ISDU.L и UC95.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.


Доходность на риск

ISDU.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDU.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.03

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.13

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.01

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

0.02

+10.99

ISDU.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDU.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.03

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и UC95.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и UC95.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UC95.L в 1.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и UC95.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и UC95.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDU.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-28.11%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.07%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-11.32%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-28.11%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.17%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.07%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.39%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и UC95.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDU.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.96%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.56%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.72%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.62%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.08%

+1.99%