PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

SPUC и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%10.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUC показывает доходность -3.92%, а USPX немного ниже – -3.95%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий SPUC и USPX

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SPUC vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.97

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPUC и USPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и USPX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и USPX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-31.21%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-12.48%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-24.60%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.81%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.51%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.63%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и USPX

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.63% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.73%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

18.75%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.15%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

15.98%

+5.73%