Сравнение SPUC с BUFH
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SPUC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 9.32% | 15.57% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SPUC and BUFH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SPUC
BUFH
Сравнение SPUC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.91 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и BUFH
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -1.53% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.05% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.18% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 2.37% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 2.37% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 2.37% | +19.09% |
Сравнение комиссий SPUC и BUFH
SPUC берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и BUFH
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 9.19% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPUC and BUFH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUC is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUC is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SPUC has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.00% for BUFH.
SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SPUC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор